반응형 AR모델1 시계열분석(2) - 최소제곱선형회귀, AR모델 적합성판단 최소제곱선형회귀(Least Linear Regression) Model 의 시계열 Data적용 필요조건 시계열 행동에 대한 가정 시계열은 예측변수에 대한 선형적인 반응을 한다 입력변수는 시간에 따라 일정치 않거나 타입력변수와 상관관계가 없다.(이는 단순한 Data의 시간차원을 설명하기 위해 전통적 선형회귀 독립변수의 요구사항을 확장한것) 오차에 대한 가정 각 시점의 Data에 대해 모든 시기의 모든 설명변수에 대해 예상 오차값은 0 특정 시기의 오차는 과거/미래에 대한 입력과 상관없다. 즉, 오차의 자기상관그래프의 패턴이 없음 오차의 분산은 시간으로부터 독립적이다. 위의 두가지 가정이 성립할 경우 보통 최소제곱회귀(Ordinary Least Squares Regression)는 주어진 입력에 대한 계수의.. 2023. 8. 16. 이전 1 다음 728x90 반응형
