반응형 Quantitative Study for Finance3 ATR & Turtle Trading * 워드로 정리하다 보니 함수가 들어가지 않아서 이미지로 업로드했어요~ ATR(Averge True Range) 특정기간동안 실제가격이 움직인 변동폭을 측정. 즉, 현 시장의 리스크의 정도 ATR은 TR의 지수이동평균 TR = True Hight – True Low True High : 당일 고가와 전날 종가 중 높은 가격. 즉, max(당일고가, 전일종가) True Low: 당일 고가와 전날 종가 중 낮은 가격. 즉, min(당일고가, 전일종가) 2023. 8. 15. Time Series GAN | 시계열 적대적생성 네트워크 Time GAN(Time-series Generative Adversarial Networks) Architecture TimeGAN Training 순서(참고코드 url: https://github.com/OliverJoo/Quant_MDLing/blob/master/MDLing/GAN/GAN_TimeseriesGAN.ipynb) Reconstructure Loss 최소화 위한 Real Time Series에 AutoEncoder 훈련 과거 Data 역학 포착을 위하여 Real Time Series를 활용하여 Supervised Loss 최적화 3가지 Loss 함수를 최소화하면서 4가지 구성요소 공동훈련 AutoEncoder의 각 요소는 특징공간을 잠재공간에 매핑하고, 그 반대의 경우도 마찬가지. 이를.. 2023. 8. 12. Amazon daily return analysis(아마존 일일 수익률 분석): z-score Through Python, we can easily approach the some of stock market data. 파이썬 라이브러리를 통하여 주식시장의 데이터를 쉽게 접근할 수 있습니다. First of all, import libraries. 1. yfinance: Although this is not the official library, Yahoo finance library provides various data for free! 2. Pandas: This library offers various analytics functions and the performance of functions are much better than the original Python library beca.. 2022. 6. 23. 이전 1 다음 728x90 반응형
