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Quantitative Study for Finance

ATR & Turtle Trading

by Oliver J 2023. 8. 15.
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* 워드로 정리하다 보니 함수가 들어가지 않아서 이미지로 업로드했어요~

 

  • ATR(Averge True Range)
    • 특정기간동안 실제가격이 움직인 변동폭을 측정. 즉, 현 시장의 리스크의 정도
    • ATRTR의 지수이동평균
    • TR = True Hight – True Low
    • True High : 당일 고가와 전날 종가 중 높은 가격. , max(당일고가, 전일종가)
    • True Low: 당일 고가와 전날 종가 중 낮은 가격. , min(당일고가, 전일종가)

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