반응형
* 워드로 정리하다 보니 함수가 들어가지 않아서 이미지로 업로드했어요~
- ATR(Averge True Range)
- 특정기간동안 실제가격이 움직인 변동폭을 측정. 즉, 현 시장의 리스크의 정도
- ATR은 TR의 지수이동평균
- TR = True Hight – True Low
- True High : 당일 고가와 전날 종가 중 높은 가격. 즉, max(당일고가, 전일종가)
- True Low: 당일 고가와 전날 종가 중 낮은 가격. 즉, min(당일고가, 전일종가)
728x90
반응형
'Quantitative Study for Finance' 카테고리의 다른 글
Time Series GAN | 시계열 적대적생성 네트워크 (1) | 2023.08.12 |
---|---|
Amazon daily return analysis(아마존 일일 수익률 분석): z-score (0) | 2022.06.23 |